Зачем нужны стопы

Стоп Лосс, так называемый стоп приказ, ограничивает наши убытки в сделке. Рынок - это стихия, а стихия непредсказуема. И если мы совершали сделку на покупку, думая, что сейчас цена низкая, то это не означает, что через час, два, три... она не может стать еще ниже. А вместе с ней без стопа мы будем плавно (или не очень плавно) уходить в убыток. И где его фиксировать, уже может стать не ясно.

Собственно есть вариант автоматической установки стопа и тейка советником. О нем написал ТУТ.

Противники стопов, как правило, приводят следующие аргумент, почему не нужны стопы:

1) мы сами находимся у терминала и при необходимости всегда можем сами закрыться;

2) при использовании стратегий усреднения или мартингейла со стопом потенциальная прибыль гораздо меньше.

Отвечаю на первое. Да, мы в рынке. И что? Сделку нужно закрыть при достижении убытка, скажем в 50 долларов. Убыток сейчас около 40. Стопа нет. А потом резкой пробитие не в нашу сторону пунктов на 300 (при 5 знаках). И в моменте мы, естественно, это не зафиксируем. И что дальше? Фиксировать уже больший убыток? Возможно. Оставить как есть? Но если цена уже идет не по нашему плану, кто сказал, что она вернется? В результате, не зафиксировав малый убыток мы легко можем получить большой.

Второй пункт несколько интереснее. Суть усреднения состоит в том, что открыв первую сделку, вы потенциально готовы, что цена пройдет еще какое то количество пунктов не в вашу сторону. И вот, спустя это количество пунктов, вы открываете вторую сделку в свою же сторону. И допустим, что цена действительно со второй сделки пошла в вашу сторону. Тогда, на уровне первой сделки вы уже имеете плюс от второй сделки и нулевой результат от первой сделки. То есть, закрыв обе сделки сейчас на уровне первой сделки вы получаете прибыль, равную в пунктах разнице между открытием сделок. Если здесь использовать стоп приказ, то вы вынуждены:

1) зафиксировать убыток от первой сделки на уровне открытия второй сделки;

2) открыв вторую сделку и закрыв ее на уровне первой сделки зафиксировать прибыль, равную убытку по первой сделке. В итоге вы остаетесь при своих, в нуле. Графически это выглядит так:

стопы1
Торговля с усреднением со стопами и без

Естественно, что торговать без стопов в этом случае может быть выгоднее, чем с ними. Но ведь никто не отменяет и того, что рынок может и после совершения второй сделки продолжить идти не в вашу сторону. А в этом случае, придется уже нести двойной убыток от двух сделок. А что дальше? Фиксировать уже больший убыток? Или опять усредняться? Риск возрастает.

Дабы как в рассмотренном случае получить прибыль, может быть применена стратегия мартингейла, основанная на том, что каждая следующая открытая сделка открывается уже удвоенным объемом от предыдущей:

 

мартин
Торговля по стратегии мартингейла со стопом и без

В этом случае мы в любом случае закрываемся с прибылью, равной либо N, либо 2N. Но опять же, стратегия мартингейла предполагает изначально наращивание позиции против рынка и изначально имеет высокую степень риска. При торговле по мартину без стопов крайне велик риск потери депозита.

В рассмотренных моментах мы говорим о торговле против рынка. но это не правильно изначально. Нам не нужны позиции, которые несут убыток, от них надо избавляться как можно скорее. А нужны позиции, которые приносят прибыль. И тут. отвечая на вопрос, зачем нужен стоп, скажу одно - фиксировать прибыль. Как бы абсурдно это и не звучало.  Вы можете несколько раз словить убыточные стоп лоссы (при разумном мани менеджменте это не страшно), но та прибыль, которую вы сможете получить от движения вместе с рынком, перемещая стоп в безубыток, будет куда менее рискованной, а также более правильной и стабильной. Приведу пример.

audusd

Сделка была открыта на локальном минимуме М1, далее на уровне 40 пунктов она тралилась. При выборе хорошей точки входа вы имеете хорошие возможности для торговли в безубытке с минимальными рисками. Стопы нужны. И старайтесь ими фиксировать не убыток, а прибыль.